بازار سرمایه محیط پیچیده‌ای است که می‌تواند برای تازه‌کاران گیج‌کننده باشد. یکی از چالش‌های اصلی در بازار سرمایه، تشخیص بازار روند دار است. تشخیص این بازار مهم است؛ زیرا به شما کمک می‌کند معاملات خود را در جهت معاملات پول هوشمند (مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و…) باز کنید.

در این مقاله، به شما خواهیم گفت بازار روند دار چیست و چگونه می‌توانید آن را تشخیص دهید. همچنین به تفاوت این بازار با بازار رنج یا خنثی اشاره خواهیم کرد.

بازار روند دار چیست؟

در این بازار قیمت‌ها به‌طور مداوم در یک جهت حرکت می‌کنند. این روند می‌تواند صعودی، نزولی یا رنج باشد. ویژگی مهم روند در بازار، تداوم و ثبات آن در طول زمان است. هر چه روند پایدارتر و طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت. البته همواره احتمال وقفه یا شکسته شدن روند در کوتاه مدت وجود دارد.

در روند صعودی قیمت به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد. در این بازار، خریداران بر فروشندگان غلبه دارند و قیمت‌ها را به‌طور مداوم به سمت سقف‌های بالاتر حرکت می‌دهند.

در روند نزولی قیمت پیوسته کاهش می‌یابد. در این بازار، فروشندگان بر خریداران غلبه دارند و قیمت‌ها را به‌طور مداوم به سمت کف های پایین‌تر می‌کشند.

روند جانبی یا رنج نیز بازاری است که قیمت‌ها در آن به‌طور مداوم در محدوده‌ای خاص نوسان می‌کنند. در این بازار، هنوز هیچ‌یک از خریداران و فروشندگان بر دیگری غالب نشده‌اند و قیمت‌ها در محدوده‌ای خاص ثابت می‌شوند.

نحوه تشخیص بازار روند دار با اندیکاتور

یکی از رایج‌ترین روش‌های تشخیص این بازار استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی است؛ چراکه این ابزار فرایند تحلیل را به‌طور چشمگیری ساده و سریع می‌کند. در ادامه به بررسی بهترین اندیکاتورهای تکنیکالی برای تشخیص بازار روند دار می‌پردازیم.

اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) برای اندازه‌گیری روند بازار استفاده می‌شود. MACD از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کند.

نحوه تفسیر اندیکاتور MACD

• روند صعودی: زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال باشد، بازار در روند صعودی است.
• روند نزولی: زمانی که خط MACD پایین خط سیگنال باشد، بازار در روند نزولی است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور MACD

• سیگنال خرید: زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا قطع شود، یک سیگنال خرید صادر می‌شود.
• سیگنال فروش: زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین قطع شود، یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

اندیکاتور TDI

اندیکاتور TDI (Triple Exponential Moving Average) از سه میانگین متحرک با دوره‌های زمانی 12، 26 و 9 روزه استفاده می‌کند. میانگین متحرک 12 روزه به‌عنوان خط TDI، میانگین متحرک 26 روزه به‌منزله خط سیگنال و میانگین متحرک 9 روزه به‌عنوان خط سیگنال TDI عمل می‌کنند.

نحوه تفسیر اندیکاتور TDI

• روند صعودی: زمانی که خط TDI بالای خط سیگنال باشد، بازار در روند صعودی است.
• روند نزولی: زمانی که خط TDI پایین خط سیگنال باشد، بازار در روند نزولی است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور TDI

• سیگنال خرید: زمانی که خط TDI از خط سیگنال به سمت بالا قطع شود، یک سیگنال خرید صادر می‌شود.
• سیگنال فروش: زمانی که خط TDI از خط سیگنال به سمت پایین قطع شود، یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

اندیکاتور STOCH

اندیکاتور STOCH (Stochastic Oscillator) از شمع یا کندل قیمتی برای محاسبه موقعیت قیمت فعلی در مقایسه با قیمت‌های گذشته استفاده می‌کند. این اندیکاتور پیشرو است و از سایر اندیکاتورها دقت بالاتری دارد.

نحوه تفسیر اندیکاتور STOCH

• روند صعودی: زمانی که خط %K از خط %D به سمت بالا قطع شود، یک سیگنال خرید داریم.
• روند نزولی: زمانی که خط %K از خط %D به سمت پایین قطع شود، یک سیگنال فروش داریم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) یک اندیکاتور نوسانی و پیشرو است که از میانگین قیمت‌های صعودی و نزولی برای محاسبه شدت روند استفاده می‌کند. RSI با استفاده از یک فرمول ریاضی خاص، یک عدد بین 0 و 100 را محاسبه می‌کند تا دیدگاه کلی از قدرت روند فعلی نشان دهد.

نحوه تفسیر اندیکاتور RSI

• روند صعودی: زمانی که RSI بالای 70 باشد، بازار در روند صعودی است.
• روند نزولی: زمانی که RSI پایین 30 باشد، بازار در روند نزولی است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور RSI

• سیگنال خرید: زمانی که RSI از منطقه اشباع فروش به سمت بالا حرکت کند، یک سیگنال خرید داریم.
• سیگنال فروش: زمانی که RSI از منطقه اشباع خرید به سمت پایین حرکت کند، یک سیگنال فروش داریم.

میانگین‌های متحرک در بازار روند دار

میانگین‌های متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدرها برای تشخیص این بازار استفاده می‌‌کنند. این اندیکاتورها انواع مختلفی دارند، اما تریدرها بیشتر از 2 نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنند که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA): یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شود. برای محاسبه SMA، قیمت بسته‌شده دارایی مورد نظر را در یک بازه زمانی مشخص جمع کرده و سپس مجموع را بر تعداد روزها تقسیم می‌کنیم؛ برای مثال، فرض کنید قیمت سهام شرکتی در تایم فریم روزانه در سه روز آخر به ترتیب ۴۵.۵۰، ۴۵.۲۵ و ۴۶.۱۰ بسته شده است. در این شرایط، SMA سه روزه این سهام برابر با ۴۵.۶۲ است.

میانگین متحرک نمایی (EMA): نوع دیگری از مووینگ اوریج‌هاست که برای تعیین روند قیمت استفاده می‌شود. در محاسبه EMA، روزهای اخیر مهم‌تر هستند و روزهای قدیمی‌تر در محاسبات نادیده گرفته می‌شوند. این کار سبب می‌شود EMA در مقایسه با میانگین متحرک ساده (SMA) سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد.

برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را محاسبه و سپس ضریب EMA را با استفاده از فرمول زیر محاسبه ‌کنیم:

ضریب = 2 / (1 + بازه زمانی)

درنهایت، EMA را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم:

EMA = (EMA روز قبل * (1 – ضریب) + قیمت فعلی * ضریب)

مثال:

فرض کنید بازه زمانی EMA را 14 روز در نظر گرفته‌ایم. میانگین متحرک ساده 14 روزه نیز 46.60 دلار است. قیمت پایانی امروز نیز 46.75 دلار است.

ضریب EMA برابر است با:

ضریب = 2 / (1 + 14) = 0.133

EMA روز جاری برابر است با:

EMA = (46.75 * 0.133 + 46.60 * 0.867) = 46.63

انواع بازار از نظر روند

بازار روند دار و بازار رنج دو نوع اصلی بازار از نظر رفتار قیمت یا پرایس اکشن هستند. در بازار روند دار، قیمت دارایی به‌طور مداوم در یک جهت حرکت می‌کند، اما در بازار رنج، قیمت دارایی بین دو سطح مقاومت و حمایت نوسان می‌کند که در زیر با جزئیات بیشتری توضیح داده‌ایم.

تفاوت بازار روند دار با بازار رنج یا خنثی

در این بازار صعودی، قیمت دارایی به‌دلیل تقاضای بیشتر از عرضه افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در این بازار دارند. در بازار روند دار نزولی، قیمت دارایی به‌دلیل عرضه بیشتر از تقاضا کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این بازار دارند.

بازار رنج: بازار رنج، بازاری است که در آن قیمت دارایی بین چند سقف و کف ثابت نوسان می‌کند. این بازار برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند کمی مضطرب‌کننده باشد؛ زیرا مشخص نیست روند بازار کی و کجا برگشتی خواهد شد.

در عین حال به‌دلیل سیگنال‌های زیادی که در این نوع بازار وجود دارد، معاملات کوتاه‌مدت اسکالپ بسیار رایج است. تریدرها از روش‌هایی مانند خطوط حمایت مقاومت، خط روند، کانال، اندیکاتورها و… برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

نتیجه‌ گیری

بازار روند دار بازاری است که قیمت‌ها در آن به‌طور مداوم در یک جهت حرکت می‌کنند. این روند می‌تواند صعودی، نزولی یا رنج باشد. تشخیص این بازار مهم است؛ زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند معاملات خود را در جهت معاملات پول هوشمند باز کنند.

یکی از رایج‌ترین روش‌های تشخیص بازار روند دار استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی است. اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص این بازار وجود دارد، از جمله  MACD، TDI، STOCH، RSI  و میانگین‌های متحرک.

این بازار و بازار رنج دو نوع اصلی بازار از نظر رفتار قیمت یا پرایس اکشن هستند. فراموش نکنید هیچ روشی برای تشخیص بازار روند دار به‌طور قطعی وجود ندارد؛ بنابراین همیشه باید از چندین روش مختلف برای تأیید روند استفاده کنید.

 سؤالات متداول

اندیکاتورهای فارکس ابزاری برای تحلیل وضعیت بازار هستند و از آنها برای پیش ‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها اطلاعات گرافیکی یا عددی را از داده‌های تاریخی بازار مالی فارکس به معامله گران ارائه می‌دهند تا آنها در پیش بینی الگوها و روندهای بازار کمک کنند. این ابزارهای فارکس ممکن است به صورت ساده یا پیچیده باشند و در دسته‌های مختلفی همچون معمولی، اسکالپینگ، معاملات روزانه یا معاملات بلند مدت قرار گیرند. اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌شود. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم اندیکاتور در فارکس چیست و انواع آن بیشتر آشنا کنیم، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا بتوانید در زمان معامله در بازار فارکس از ابزار مناسب برای ارزیابی بازار استفاده کنید.

اندیکاتور چیست؟

در پاسخ به سوال بسیاری از معامله گران تازه کار فارکس به این سوال که اندیکاتور به چه معناست، باید بگوییم اندیکاتور فارکس ابزارهای بسیار مهمی در بازار ارزها هستند که معامله‌گران از آنها به منظور تحلیل تکنیکال و تصمیم‌ گیری در معاملات روزمره استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها به چهار دسته اصلی اندیکاتورهای روند، حرکتی، نوسان و حجمی تقسیم می‌شوند. هر معامله‌گر باید با توجه به استراتژی و سبک خود از شاخص‌های مناسبی برای پیش بینی معاملات استفاده کند. این اندیکاتورها به معامله‌ گران امکان می‌دهد تا داده‌ها و معاملات را با دقت تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم‌ گیری بهتری در مورد خرید یا فروش داشته باشند. هر شاخص می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما در مورد وضعیت بازار بدهد، اما باید به موافقتی دقیقی در مورد معامله‌های موفق دست یابید. باید توجه داشته باشید که هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل تضمین کند که معاملات شما سودآور باشند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور فارکس انواع مختلفی دارند و به صورت‌های مختلفی می‌توان این شاخص‌های اندازه گیری تغییرات قیمت در بازار فارکس را تقسیم بندی کرد. بسیاری از معامله‌گران از ترکیب شاخص‌های مختلف برای تحلیل بازار و تصمیم‌ گیری معاملاتی استفاده می‌کنند. انتخاب شاخص‌ها باید با توجه به استراتژی معاملاتی، هدف‌های شخصی و سبک معامله‌گری انجام شود. در ادامه برخی از انواع متداول اندیکاتورهای بازار فارکس را به شما معرفی می‌کنیم.

اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)

از این اندیکاتورها معمولا در تحلیل تکنیکال بازار فارکس برای شناسایی و تایید روندهای قیمتی استفاده می‌کنند، این ابزارها به معامله گران در تعیین جهت و روند یک قیمت کمک می‌کنند. معامله گران بازار فارکس از این شاخص که انواع مختلفی دارد برای تعیین زمان خرید یا فروش در جهت روند معاملات استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک (Moving Average)

متوسط متحرک به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص می‌دهد و با مقایسه آن با قیمت‌های فعلی، معامله گر می‌تواند به تشخیص جهت روند معاملات برسد. میانگین حرکت یک اندیکاتور کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس است و به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. اولین نوع معروف به میانگین متحرک ساده (SMA) است که تمامی نقاط زمانی در محاسبه آن با وزن یکسان مورد نظر قرار می‌گیرند. دومین نوع میانگین حرکت هم معروف به میانگین متحرک نمایی (EMA) است و برخلاف SMA، عوامل دیگری برای وزن دهی به قیمت‌های پایانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در تحلیل روند و ضدروند در بازار فارکس بسیار کاربردی است و برای تعیین معدل میانگین قیمت یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

1. متوسط متحرک همگرا-انحرافی (Moving Average Convergence Divergence – MACD): متوسط متحرک همگرا-انحرافی (MACD) یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. MACD یک ابزار معتبر برای تحلیل روند و تغییرات جهت در قیمت‌ها است. این شاخص از دو خط اصلی تشکیل شده و اولین خط MACD خود با دو متوسط متحرک نمایی معتبر محاسبه می‌شود.
2. پارابولیک (SAR Parabolic SAR): یکی از معروف ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است، این شاخص به تشخیص نقاط تغییر جهت روند در بازار کمک می‌کند. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که به صورت خطوط یا نمودارها نمایش داده می‌شوند، پارابولیک SAR به صورت نقاطی بر روی نمودار قیمت نمایان می‌شود. این شاخص به تعیین نقاط تغییر جهت اهمیت زیادی می‌دهد و معمولا به عنوان یک ابزار مفید برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص قیمت نسبی (RSI)

این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده و این خطوط نمایانگر قوت یا ضعف روند بازار هستند. زمانی که RSI در منطقه خرید بیش از حد قرار دارد و به سمت مرکز حرکت می‌کند، این موضوع نشان ‌دهنده اشباع خرید است. به عبارت دیگر بازار ممکن است برای خرید بیش از حد آماده باشد. از سوی دیگر زمانی که RSI در منطقه فروش بیش از حد قرار دارد و به سمت مرکز حرکت می‌کند، این نشان ‌دهنده اشباع فروش در آن بازار معاملاتی است که می‌توان همه این اطلاعات را با این ابزار متوجه شد.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

زمانی که خط استوکاستیک در منطقه خرید بیش از حد زیر 20 قرار دارد و به سمت بالا می‌پیچد، این نشان‌ دهنده اشباع خرید بوده و ممکن است بازار آماده برگشت به سمت بالا باشد. از سوی دیگر زمانی که خط استوکاستیک در منطقه فروش بیش از حد بالای 80 قرار دارد و به سمت پایین می‌پیچد، این نشان ‌دهنده اشباع فروش است و احتمال اینکه بازار آماده برگشت به سمت پایین باشد هم در این شرایط خیلی دور از ذهن نیست.

• سیکل معمولی کانال (Commodity Channel Index – CCI): این اندیکاتور به اندازه‌گیری نسبت تغییرات قیمت‌ها در بازار فارکس و سایر بازارها می‌پردازد. CCI معمولا در بازه‌های زمانی مشخصی محاسبه می‌شود و به تشخیص شرایط اشباع فروش و اشباع خرید، تغییرات جهت روند و نقاط ورود و خروج در معاملات کمک می‌کند. وقتی CCI به مثبت یا منفی بیش از حد می‌رود، این نشان‌ دهنده اشباع خرید یا اشباع فروش است و معامله‌گران باید در نظر داشته باشند که بازار آماده تغییر جهت یا برگشت به سمت معکوس است.
• اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators): اندیکاتورهای حجمی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا حجم معاملات (تعداد و حجم واحدهای معاملاتی) را برای هر شرایط زمانی ارزیابی کنند. این اندیکاتورها اطلاعات مهمی در خصوص نیروی بازار و تغییرات تقاضا و عرضه فراهم می‌کنند. از طریق نمودارهای حجمی و شاخص‌های مانند متوسط حجمی (MAV)، می‌توان تغییرات حجم را مشاهده کرده و درک کرد که آیا نوسانات قیمت بازار توسط تراکم حجمی نشان داده می‌شود.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا متوسط ​​متحرک واقعی (Average True Range) با تحلیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص و نیز قیمت بسته شدن در دوره‌های گذشته، میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد که به معامله‌گران در ارزیابی میزان حرکت بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند. اگرچه ATR به تنهایی سیگنال‌های مستقیم برای خرید و فروش تولید نمی‌کند، اما به عنوان یک ابزار مفید برای محاسبه اندازه موقعیت‌ها، تعیین مکان‌های حد ضرر و تعیین محدودیت‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد.

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی بر اساس اعداد فیبوناچی ساخته شده و در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج در معاملات را تعیین کنند. اصل عملکرد این شاخص بر پایه نسبت‌های معین اعداد فیبوناچی است، این نقاط اغلب به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت شناخته می‌شوند و معامله‌گران از آن‌ها به عنوان مرجع معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به طور خاص سطوح فیبوناچی 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ معمولاً به عنوان سطوح اصلی برای تعیین مقاومت و پشتیبانی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد شاخص‌ها

کاربرد اصلی اندیکاتورها در بازار فارکس در زمان انجام تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تصمیم‌گیری معاملاتی مرتبط است. اگر بخواهیم بگوییم اندیکاتور یعنی چه، در اصطلاح  به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری است، شاخص‌ها در بازار فارکس به عنوان ابزارهای تحلیلی بسیار مهمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا اطلاعاتی از داده‌های قیمتی و حجم معاملات را استخراج کرده و الگوها و روندهای بازار را تحلیل کنند. برخی از کاربردهای مهم اندیکاتورها در بازار فارکس عبارتند از:

• تشخیص جهت حرکت قیمت‌ها: شاخص‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا جهت حرکت قیمت‌ها را تشخیص دهند.
• تایید الگوهای تکنیکال: معامله ‌گران معمولا از اندیکاتورها برای تایید الگوهای تکنیکال نظیر سه ‌شمعی، دوگانه ‌تاپ و موارد دیگر مورد استفاده در بازار معاملاتی فارکس استفاده می‌کنند.
• اندازه‌گیری قوت و ضعف بازار: شاخص‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده قوت یا ضعف بازار و تغییرات نسبی در قیمت‌ها باشند.
• زمان‌بندی معاملات: شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنند.
• ارزیابی خطر و مدیریت سود و ضرر: با استفاده از اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند خطرهای معاملاتی را بهبود بخشیده و استراتژی‌های مدیریت سود و ضرر بهتری اجرا کنند.

تقسیم بندی شاخص‌ها از نظر زمانی

شاخص‌های فارکس را می‌توان بر اساس زمانی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند هم به چند دسته تقسیم کرد، این تقسیم ‌بندی‌ها به تعداد نقله‌های زمانی معمول در تحلیل تکنیکال اشاره دارند. دسته ‌بندی‌های رایج اندیکاتورها از نظر زمانی عبارتند از:

1. اندیکاتورهای زمان کوتاه (Short-Term Indicators): این اندیکاتورها معمولا بر روی نقله‌های زمانی کوتاه‌ تر از یک ساعت یا یک روز تمرکز دارند، آنها برای معاملات روزانه یا اسکالپینگ (Scalping) استفاده می‌شوند.
2. اندیکاتورهای زمان میان‌ مدت (Medium-Term Indicators): این شاخص‌ها بر روی نقله‌های زمانی بین یک روز تا یک هفته تمرکز دارند و برای معاملات میان‌ مدت یا روزانه مناسب هستند.
3. شاخص‌های زمان بلند (Long-Term Indicators): این اندیکاتورها بر روی نقله‌های زمانی بیشتر از یک هفته تا چند ماه تمرکز داشته و برای معاملات بلند مدت یا سرمایه‌ گذاری بلندمدت کاربردی و بسیار مفید هستند.
4. اندیکاتورهای چندگانه (Multi-Timeframe Indicators): برخی از اندیکاتورها می‌توانند به صورت همزمان در چند نقله زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند تا تحلیل کامل‌ تری از بازار ارز ارائه دهند. این اندیکاتورها معمولا برای تطابق نقله‌های زمانی بلند و کوتاه مدت استفاده می‌شوند.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

تفاوت اصلی بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در بازار فارکس این است که اندیکاتورها به معامله‌گران اطلاعات مرتبط با قیمت را ارائه می‌دهند تا روندها و الگوهای بازار را تحلیل کنند. به عبارت دیگر اندیکاتورها در بازه‌های نامحدود ارزش اختصاص داده می‌شوند و نمودار قیمت را تحلیل می‌کنند. ولی اسیلاتورها به تفاوت‌های میان نرخ‌ها و شاخص‌ها توجه می‌کنند و معمولا در محدوده‌های مقداری خاص قرار می‌گیرند. این ابزارها نمودارهای بسیار متغیری را ایجاد می‌کنند که معامله ‌گران به دنبال نقاط تغییر جهت در بازار هستند. اسیلاتورها نمودارهای تقلبی در مقایسه با اندیکاتورها ایجاد کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ممکن تحول در بازار را شناسایی کنند، مانند خرید بیش از حد و یا فروش بیش از حد که ممکن است به عنوان نقاط معکوس قیمت عمل کنند.

سخن پایانی

اندیکاتور فارکس در واقع ابزارهایی برای کمک به معامله‌گران این بازار مالی هستند تا الگوها، نقاط ورود و خروج معاملات و تغییرات قیمت‌ها را شناسایی کرده و تصمیم‌ گیری معاملاتی خود را بهبود ببخشند. باید توجه داشت که اندیکاتورها باید با تحلیل شخصی و استراتژی معاملاتی هر فرد ترکیب شوند و هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل تضمین کند که معاملات سودآور باشند. در واقع معامله گران باید با انتخاب شاخص مناسب با شرایط معاملاتی خود از روند بازار آگاه شوند و براساس آن نسبت به خرید و فروش ارزها اقدام کنند.

سوالات متداول

میانگین متحرک ساده که در اصطلاح به آن SMA هم گفته می‌شود در واقع یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که از آن برای پیش بینی قیمت‌ها در این بازار پرتلاطم استفاده می‌کنند. یادگیری و کار با این شاخص بسیار آسان است و همین موضوع باعث شده بسیاری از معامله گران تازه کار هم به راحتی بتوانند از آن برای تفسیر قیمت‌ها و پیش بینی روند بازار استفاده کنند. در ادامه قصد داریم به صورت کامل روش روش میانگین متحرک ساده و مزیت‌های استفاده از آن برای معامله گران فارکس را شرح دهیم با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار به آن SMA می‌گویند یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است. این مفهوم به معنای یک متوسط ریاضی از قیمت‌های یک دارایی مالی در یک بازه زمانی خاص است. برای محاسبه میانگین SMA در فارکس یا هر بازار مالی دیگر شما باید ابتدا یک بازه زمانی را مشخص کنید (به عنوان مثال، 10 روز، 50 روز یا 200 روز)، سپس قیمت‌های پایانی این بازه زمانی را اضافه کنید و نتیجه را به تعداد روزهای بازه تقسیم کنید تا براساس میانگین بازار بتوانید از قیمت‌ها یک پیش بینی داشته باشید. از این شاخص معمولا برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، زیرا قابلیت اتکا به نتایج این شاخص محدود است و نمی‌توان با استفاده از آن پیش بینی‌ها بلند مدت از روند قیمت در فارکس داشت. برای درک بهتر اندیکاتور SMA، باید بدانید که این اندیکاتور میانگین روند قیمت کلی دارایی‌ است که از تقسیم مجموع آخرین قیمت‌ها بر تعداد زمان‌های یک دوره‌ی انتخابی محاسبه می‌شود.

انواع میانگین SMA

شاخص SMA در فارکس به صورت کلی به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی می‌شود. هر دو SMA معمولا به عنوان خطوط روی نمودار قیمت، نمایش داده می‌شوند و به عنوان اندیکاتورهای معاملاتی و همچنین به عنوان ابزار تاییدی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند. تقاطع این دو خط معمولا مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در روند قیمتی باشد.

1. SMA کوتاه‌ مدت: این خط نشان ‌دهنده میانگین قیمت‌های دارایی در یک بازه زمانی کوتاه‌تر است. مثلاً یک SMA 50 روزه به معنای میانگین قیمت‌های بسته شدن دارایی در 50 روز گذشته است. این خط به عنوان یک مؤشر برای روند قیمتی کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
2. SMA بلند مدت: این خط نمایانگر میانگین قیمت‌های دارایی در یک بازه زمانی بلندمدت‌تر است. به عنوان مثال، یک SMA 200 روزه به معنای میانگین قیمت‌های بسته شدن دارایی در 200 روز گذشته است. این خط به عنوان یک مؤشر برای روند قیمتی بلندمدت عمل می‌کند.

کاربرد استراتژی SMA یا اندیکاتور میانگین متحرک ساده

استفاده از میانگین متحرک ساده به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و کریپتوکارنسی‌ها بسیار رایج است، این اندیکاتور می‌تواند در تحلیل روند قیمتی و تصمیم‌گیری در معاملات مفید باشد. توجه داشته باشید که SMA ممکن است برای تجارت و تحلیل استراتژی‌های معاملاتی مختلف با ترکیب با دیگر اندیکاتورها و اطلاعات بیشتر استفاده شود. برخی از کاربردهای رایج این اندیکاتور کاربردی به شرح زیر است:

• تشخیص روند بازار: یکی از کاربردهای اصلی میانگین متحرک ساده تشخیص و نمایش روند بازار است. هنگامی که قیمت‌ها بالاتر از این میانگین قرار دارند، این نشان‌دهنده روند صعودی است، و هنگامی که قیمت‌ها پایین‌تر قرار دارند، این نشان‌دهنده روند نزولی است.
• تأیید معاملات: معامله‌گران ممکن است میانگین متحرک ساده را برای تایید وقتی معامله کنندگان وارد یا خارج از بازار می‌شوند، مورد استفاده قرار دهند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌های یک دارایی به طور موقت بالاتر از SMA بروند و سپس به آن بیافتند و دوباره بالا بروند، معامله‌گر ممکن است این رفتار را به عنوان تاییدی برای ورود به معامله تعبیر کند.
• ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش: معامله‌گران ممکن است این اندیکاتور را برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنند. برای مثال، وقتی SMA با دوره زمانی کوتاه (مانند 5 روز) از دوره زمانی بلندمدت (مانند 200 روز) تلاقی کند و SMA کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشد، این ممکن است به عنوان سیگنال خرید تفسیر شود. برعکس، وقتی SMA کوتاه‌مدت پایین‌تر باشد، این ممکن است به عنوان سیگنال فروش تعبیر شود.
• استفاده از محافظتی: این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. اگر قیمت‌ها به سمت SMA حرکت کنند و از آن عبور کنند، SMA می‌تواند به عنوان نقطه مقاومت تعبیر شود. به طور نمونه اگر قیمت‌ها در زمانی به SMA برخورد کرده و از آن عبور کنند، این ممکن است به عنوان نقطه مقاومت تفسیر شود.

فرمول SMA

میانگین متحرک ساده در واقعیت یک میانگین از قیمت‌های یک دارایی دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. این میانگین با جمع کردن قیمت‌های آخرین دوره‌ی زمانی و تقسیم بر تعداد دوره‌ها در آن بازه محاسبه می‌شود. این دوره می‌تواند هر چیزی از 3 روز تا 1 سال و حتی بیشتر باشد. در واقعیت SMA به تنهایی به ما نشان می‌دهد که روند قیمتی یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص به سمت بالا یا پایین می‌رود. از طرف دیگر در بازار فارکس دارایی‌ها معمولا تغییرات سریع‌تری در بازه‌های زمانی کوتاه و تغییرات کندتری در بازه‌های زمانی بلندمدت دارند. نحوه محاسبه متوسط متحرک ساده بسیار آسان است، این اندیکاتور با جمع کردن قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی خاص و تقسیم این جمع بر تعداد روزها یا دوره‌ها در آن بازه زمانی مطابق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

SMA = (nقیمت1 + قیمت2 + … + قیمت) / n

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

استفاده از شاخص SMA در تحلیل تکنیکال معاملات فارکس به شما این امکان را می‌دهد تغییرات روند قیمتی را بررسی کنید و تصمیم‌های معاملاتی خود را با استفاده از نتایج تحلیل‌ها بگیرید. برای شروع، باید دوره زمانی را انتخاب کنید، معمولا مقادیر متداول برای این دوره شامل 20، 50، و 200 روز هستند. همچنین، باید تصمیم بگیرید که از قیمت باز، بسته، بالا یا پایین برای محاسبه SMA استفاده کنید. تنظیمات متفاوت ممکن است به نتایج متفاوت منجر شوند. این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک ابزار تایید معاملات مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت‌ها از SMA عبور کنند و در یک روند قوی قرار بگیرند، این روند ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. برعکس وقتی قیمت‌ها از SMA عبور کرده و به یک روند نزولی وارد شوند، این ممکن است به عنوان سیگنال فروش تفسیر شود. البته به صورت کلی از SMA نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد، زیرا نتیجه آن به تنهایی قابل اتکا نیست و شما باید از این اندیکاتور در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر همچون MACD استفاده کنید تا تصمیم‌گیری‌های بهتری برای معاملاتتان داشته باشید. در مورد میانگین متحرک ساده، دو الگوی معاملاتی پرکاربرد به نام تقاطع مرگ و تقاطع طلایی وجود دارد، این دو الگو معاملاتی می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در مورد جهت روند قیمتی کمک کنند.

• تقاطع مرگ (Death Cross): زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین SMA 50 روزه خط میانگین SMA 200 روزه را به سمت پایین قطع می‌کند. این الگو به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود که به معنی احتمال کاهش قیمت در آینده است.
• تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت خط میانگین SMA بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند. این الگو نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت در آینده است. اگر حجم معاملاتی نیز در این بازه زمانی افزایش یابد، این سیگنال به عنوان یک سیگنال صعودی بسیار معتبر محسوب می‌شود.

مزایا و معایب SMA در تحلیل تکنیکال

برای بهره‌ بردن بهتر از میانگین متحرک ساده، معامله‌گران معمولا این اندیکاتور را با دیگر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی ترکیب می‌کنند و همچنین میانگین متحرک ساده را در مواردی استفاده می‌کنند که بهترین تطابق را با شرایط معاملاتی دارد. استفاده از شاخص SMA در تحلیل تکنیکال دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:

مزایا

• آسانی و سادگی: این اندیکاتور به عنوان یکی از ابزارهای ساده تکنیکال برای تحلیل قیمت‌ها شناخته می‌شود. این ابزار برای معامله‌گران تازه‌کار نیز آسان است و به آنها کمک می‌کند تغییرات روند قیمتی را در طول زمان درک کنند.
• تشخیص روند: SMA به عنوان یک اندیکاتور معمولی برای تشخیص روند بازار وجود دارد. اگر قیمت‌ها بالاتر از میانگین باشند، این نشان می‌دهد که بازار در حال حرکت به سمت بالا است، و اگر قیمت‌ها پایین‌تر از SMA باشند، این نشان می‌دهد که بازار در حال حرکت به سمت پایین است.
• مناسب برای بازه‌های زمانی مختلف: همچنین می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. معامله‌گران می‌توانند دوره‌های SMA را تطبیق دهند تا به تجزیه و تحلیل روندهای کوتاه مدت یا بلندمدت بپردازند.

معایب

• تاخیر در تشخیص تغییرات: یکی از معایب اصلی SMA این است که این اندیکاتور به ما اطلاع می‌دهد که یک تغییر در روند قیمتی رخ داده است پس از آنکه اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، SMA دارای تاخیر زمانی است و به تأیید تغییرات قیمتی نیاز دارد.
• عدم تطبیق به خوبی با بازارهای حاکم: به علاوه، ممکن است در بازارهای با رفتارهای غیر معمول یا متقلب مانند بازارهای جانشین ترکیب نکند. در مواجهه با بازارهای نوسانی یا بازارهای با حجم کم معاملات، SMA ممکن است به عنوان ابزار ناکارآمد تصور شود.
• عدم تمیز میان سیگنال‌های کاذب و واقعی: این ابزار ممکن است سیگنال‌های کاذب را ایجاد کند، به ویژه هنگامی که بازار در حال نوسان یا جنبش های کوچک دارد. این ممکن است باعث ایجاد معاملات ناموفق شود.
• محدودیت در پیش‌بینی تغییرات شدید: از آنجایی که میانگین متحرک ساده بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود، نمی‌تواند تغییرات ناگهانی یا حاد را پیش‌بینی کند. بنابراین برای تجارت در بازارهای با تغییرات شدید، معامله‌گران ممکن است به اندیکاتورهای دیگر تکنیکال معتمد شوند.

سخن پایانی

در بازارهای نوسانی معامله‌گران از میانگین متحرک ساده به عنوان یک ابزار معاملاتی برای هموار کردن نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند تا به تشخیص روند قیمتی بپردازند. وقتی SMA به سمت بالا حرکت می‌کند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار معاملاتی فارکس در حال افزایش است و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کند، این نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. معامله‌گران می‌توانند با تنظیم بازه زمانی مختلف برای میانگین‌های حرکتی از تحلیل دقیق‌تر و دامنه‌ گسترده‌تری از روند قیمتی بهره‌مند شوند. از آنجا که SMA به تنهایی نمی‌تواند تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری را فراهم کند، معمولا آن را با سایر شاخص‌های معاملاتی ترکیب می‌شود تا خوانش دقیق ‌تری از بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهد و خطاها در تحلیل قیمتی کاهش یابند.

سوالات متداول

اندیکاتورهای پیشرو همواره یکی از دغدغه‌های اصلی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی بوده است. آیا می‌توان قبل از وقوع تحولات اساسی در بازار، نشانه‌هایی از آن را مشاهده کرد؟ آیا ابزاری وجود دارد که بتواند جهت حرکت آینده بازار را با دقت قابل قبولی پیش‌بینی کند؟ اندیکاتورهای پیشرو با هدف پاسخگویی به این سؤالات طراحی شده‌اند. در این مقاله، ماهیت و کارکرد اندیکاتورهای پیشرو و انواع رایج آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب استفاده از آن‌ها شرح داده شده است. امید است خواندن این مقاله بتواند دیدگاهی جامع و منصفانه نسبت به جایگاه اندیکاتور پیشرو در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی ایجاد کند.

اندیکاتور پیشرو چیست؟

اندیکاتور پیشرو یکی از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار است که به معامله گران کمک می‌کند تا روند آتی قیمت ارزهای دیجیتال، سهام و سایر دارایی‌های مالی را بهتر پیش بینی کنند. این اندیکاتورها قبل از بروز تغییرات در قیمت، سیگنال‌هایی را به معامله گران ارائه می‌دهند تا آن‌ها بتوانند موقعیت مناسب معاملاتی خود را پیدا کنند.

اندیکاتورهای پیشرو با بررسی الگوها و روندهای گذشته، سعی در پیش بینی جهت آتی قیمت دارند. آن‌ها نشان می‌دهند که آیا بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد و به همین دلیل به عنوان اندیکاتورهای پیشرو شناخته می‌شوند. از آنجایی که اندیکاتورهای پیشرو قبل از وقوع تغییرات، سیگنال می‌دهند، معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه مدت مؤثرتر هستند و به معامله گران کمک می‌کنند تا در ابتدای شکل گیری یک روند جدید وارد بازار شوند و از حداکثر سود بهره مند شوند.

البته اندیکاتورهای پیشرو گاهی اوقات ممکن است سیگنال‌های اشتباه نیز بدهند، بنابراین توصیه می‌شود که اندیکاتورهای پیشرو را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید. بهتر است این اندیکاتورها را با اندیکاتورهای تأخیری و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا بتوانید پیش بینی دقیق‌تری از روند آتی بازار داشته باشید.

در مجموع، اندیکاتور پیشرو ابزار مهمی برای معامله گران و سرمایه‌گذاران است که می‌تواند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب، تعیین زمان ورود و خروج از بازار و در نهایت کسب سود، نقش مؤثری ایفا کند. البته همیشه باید حواستان به سیگنال‌های اشتباه احتمالی این اندیکاتورها باشد و آن‌ها را با سایر ابزارهای تحلیلی تکمیل کنید.

کاربرد اندیکاتور پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای مفیدی برای پیش‌بینی روندها و الگوهای آتی در حوزه‌های اقتصادی و مالی هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی از این اندیکاتورها برای پیش‌بینی نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی استفاده می‌کنند. با پیش‌بینی دقیق‌تر این متغیرها، آن‌ها می‌توانند سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب‌تری را اتخاذ کنند. همچنین سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های بزرگ مالی نیز برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش دارایی‌ها و مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری، از اندیکاتورهای پیشرو استفاده می‌کنند.

علاوه بر بخش مالی، اندیکاتور پیشرو در بخش‌های تولیدی و خدماتی نیز کاربرد فراوان دارد. شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی با استفاده از این اندیکاتورها می‌توانند الگوهای تقاضای آتی بازار را پیش‌بینی کرده و برنامه‌ریزی بهتری برای تولید و عرضه محصولات خود داشته باشند. همچنین شرکت‌های خدماتی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از این اندیکاتورها، نیازها و روندهای آتی بازار را شناسایی کرده و خدمات متناسب‌تری را عرضه کنند.

در نهایت، دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی نیز می‌توانند از اندیکاتورهای پیشرو به عنوان ابزاری برای شناخت بهتر اقتصاد و پیش‌بینی روندهای آتی آن استفاده کنند. با توجه به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر، آن‌ها می‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مؤثرتری را پیاده‌سازی نمایند. البته همواره باید ترکیبی از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

انواع اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا روندها و الگوهای آتی بازار را پیش‌بینی نمایند. در این متن، توضیحاتی در مورد مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو ارائه شده است. این اندیکاتورها عبارت‌اند از:

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم یک شاخص تکنیکال مومنتوم است که سرعت تغییرات قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند.

این شاخص از تفاضل قیمت فعلی از قیمت x روز قبل محاسبه می‌شود. مقادیر مثبت نشان‌دهنده روند صعودی و مقادیر منفی نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو، قدرت و ضعف روند فعلی بازار را نشان می‌دهد و می‌تواند برای تشخیص نقاط ورود مناسب به کار رود. البته تنها به این شاخص نباید اعتماد کرد و باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب نمود.

اندیکاتور ویلیامز (Williams%R)

این اندیکاتور یک شاخص مومنتوم است که وضعیت بیش‌فروش و بیش‌خرید را در بازار نشان می‌دهد.

ویلیامز %R در محدوده 0 تا منفی 100 نوسان می‌کند. مقادیر پایین‌تر از منفی 80 نشان‌دهنده بیش‌فروش و مقادیر بالاتر از منفی 20 نشان‌دهنده بیش‌خرید است. این شاخص می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده شود و نقاط ورود مناسب را برای خرید و فروش مشخص کند. البته توصیه می‌شود آن را با سایر ابزارهای تکنیکال تلفیق نمود تا دقت سیگنال‌ها افزایش یابد.

اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک یک شاخص مومنتوم است که برای تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار به کار می‌رود.

این شاخص دارای دو خط K و D است که در محدوده 0 تا 100 تغییر می‌کنند. هنگامی که خط K از بالای 80 عبور کند، وضعیت بیش‌خرید و هنگامی که از 20 پایین‌تر برود، وضعیت بیش‌فروش را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، هنگامی که خطوط K و D متقاطع شوند، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کند.

استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور پیشرو عمل می‌کند و می‌تواند برای پیش‌بینی تغییر روند مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور تکنیکال از نوع اندیکاتورهای پیشرو است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام از جریان حجم معاملات استفاده می‌کند.  OBV نشان‌دهنده احساسات جمعی است که می‌تواند حرکات بعدی خریداران یا فروشندگان را پیش‌بینی کند.

OBV را جوزف گرنویل در سال 1963 میلادی ابداع کرد. او بر این باور بود که حجم معاملات نیروی اصلی پشت بازارها است و OBV را طراحی کرد تا پیش‌بینی کند که تغییرات عمده در بازارهای مالی بر اساس تغییرات حجم معاملات در چه زمانی رخ می‌دهد.

OBV با جمع حجم مثبت و منفی معاملات، یک مجموع تجمعی از حجم معاملات یک دارایی مشخص را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که آیا این حجم وارد یا خارج از آن دارایی شده است. اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز باشد، حجم امروز به OBV قبلی اضافه می‌شود. اگر قیمت پایانی امروز پایین‌تر از دیروز باشد، حجم امروز از OBV قبلی کسر می‌شود.

تحلیل‌گران از حجم معاملات در OBV برای ردیابی سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ استفاده می‌کنند. آن‌ها اختلاف بین حجم و قیمت را مترادف با رابطه بین پول هوشمند و توده‌های ناهمگون می‌دانند، با امید به نمایش فرصت‌های خرید در برابر روندهای غالب اشتباه.

اگرچه OBV یک اندیکاتور پیشرو است و می‌تواند پیش‌بینی‌هایی ارائه دهد، اما در مورد آنچه واقعاً اتفاق افتاده اطلاعات دقیقی ارائه نمی‌دهد. بنابراین مستعد ارائه سیگنال‌های اشتباه است و باید با اندیکاتورهای تأخیری متوازن شود.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسانی مبتنی بر مومنتوم است که برای کمک به تعیین زمانی استفاده می‌شود که یک ابزار سرمایه‌گذاری به شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می‌رسد. این اندیکاتور را دونالد لامبرت توسعه یافته و جهت قیمت را ارزیابی می‌کند و قدرت روند قیمت را تعیین می‌کند تا به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند وارد معامله شوند یا خارج شوند، از انجام معامله خودداری کنند یا به موقعیت موجود اضافه کنند.

CCI یک اندیکاتور پیشرو است زیرا قیمت فعلی را با میانگین قیمت تاریخی مقایسه می‌کند تا نشان دهد آیا قیمت فعلی بالاتر یا پایین‌تر از میانگین تاریخی است. هنگامی که CCI بالای صفر است، نشان می‌دهد قیمت بالاتر از میانگین تاریخی است و هنگامی که CCI پایین صفر است، نشان می‌دهد قیمت پایین‌تر از میانگین تاریخی است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سیگنال‌های خرید و فروش زودهنگامی را دریافت کنند. بنابراین، CCI می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای شناسایی روندهای جدید، سطوح خرید یا فروش بیش از حد و ضعف در روندها استفاده شود.

مزایا و معایب اندیکاتور پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای مفیدی برای پیش‌بینی تغییرات آینده بازار هستند، اما استفاده از آن‌ها مزایا و معایبی دارد. در این بخش به بررسی جنبه‌های مثبت و منفی اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

مزایای اندیکاتور پیشرو

• سیگنال زودهنگام

اندیکاتورهای پیشرو سیگنال‌های زودهنگامی را ارائه می‌دهند که به معامله گران اجازه می‌دهد زودتر از دیگران متوجه روندهای آتی بازار شوند. این سیگنال‌های زودرس می‌تواند به معامله گران کمک کند تا سریع‌تر وارد عمل شوند و از ابتدای حرکت‌های قیمتی سود کسب کنند. دریافت سیگنال‌های زودهنگام یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

• کمک به پیش بینی روند

اندیکاتورهای پیشرو با بررسی الگوهای گذشته، به پیش بینی روند آتی بازار کمک شایانی می‌کنند. پیش بینی روند بازار باعث می‌شود معامله گران بتوانند بهتر تصمیم بگیرند و ریسک کمتری متحمل شوند. هر چقدر پیش بینی دقیق‌تر باشد، احتمال موفقیت بیشتر است.

• کسب سود بیشتر

سیگنال‌های زودهنگام اندیکاتور پیشرو باعث می‌شود معامله گران بتوانند سود بیشتری کسب کنند؛ زیرا آن‌ها می‌توانند از ابتدا در حرکت‌های قیمتی سهم داشته باشند و پتانسیل سوددهی بیشتری خواهند داشت.

• تعیین نقاط ورود و خروج

اندیکاتورهای پیشرو به تعیین بهتر نقاط ورود و خروج از بازار کمک شایانی می‌کنند. نقاط ورود و خروج مناسب باعث افزایش سوددهی و کاهش ریسک معامله می‌شود. در مجموع، اندیکاتورهای پیشرو ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال بازار هستند و مزایای زیادی برای معامله گران دارند.

معایب اندیکاتور پیشرو

• احتمال خطا

اما اندیکاتورها معایبی هم دارند. اول اینکه احتمال خطا در پیش‌بینی وجود دارد و آن‌ها لزوماً با دقت 100٪ عمل نمی‌کنند. همچنین، زمان دقیق وقوع یک روند همیشه قابل پیش‌بینی نیست و عدم قطعیت وجود دارد. ممکن است اندیکاتور سیگنال‌های کاذبی ارسال کند که منجر به معاملات غلط شود.

• نیاز به دانش و مهارت کافی

علاوه بر این، استفاده از اندیکاتورها نیاز به دانش و مهارت کافی دارد. معامله‌گران باید بدانند چگونه سیگنال‌های اندیکاتور را تفسیر کنند و با احتیاط عمل کنند. گاهی اندیکاتور سیگنال می‌دهد اما روند پیش‌بینی شده اتفاق نمی‌افتد. در این حالت‌ها تشخیص سیگنال کاذب نیاز به تجربه دارد.

• عدم کارایی به تنهایی

همچنین اندیکاتورهای پیشرو به تنهایی برای تحلیل بازار کافی نیستند و باید حتماً با سایر ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، نمودارهای قیمتی، و حجم معاملات ترکیب شوند. اتکای صرف بر یک اندیکاتور می‌تواند بسیار پرریسک باشد.

با وجود مزایای اندیکاتور پیشرو در تحلیل بازار، نباید بیش از حد به آن‌ها اعتماد کرد. استفاده صحیح نیاز به مهارت و ترکیب آن‌ها با سایر روش‌های تحلیلی دارد. اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند و نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند.

کلام آخر

اندیکاتورهای پیشرو ابزارهایی هستند که با بررسی الگوها و روندهای گذشته، تلاش می‌کنند تا جهت حرکت آینده بازار را پیش‌بینی نمایند. این اندیکاتورها اغلب قبل از وقوع تغییرات اساسی در بازار، سیگنال‌هایی را به معامله‌گران ارسال می‌کنند. انواع مختلفی از اندیکاتورهای پیشرو وجود دارد که RSI، MACD، مومنتوم و استوکاستیک از شاخص‌ترین آن‌ها هستند. استفاده صحیح از اندیکاتور پیشرو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زودتر از دیگران متوجه روندها شوند و سود بیشتری کسب کنند. البته همواره باید به احتمال خطا در سیگنال‌های این اندیکاتورها توجه داشت و آن‌ها را تنها به عنوان ابزار مکمل در کنار سایر روش‌های تحلیل به کار برد.

سوالات متداول

میانگین متحرک نمایی که در اصطلاح به آن EMA هم می گویند یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس است که برای تحلیل قیمت ها و روند بازار از آن استفاده می شود. این اندیکاتور جز بهترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در فارکس است و همه معامله گران در این بازار می توانند برای دریافت سیگنال قیمت از این ابزار کاربردی استفاده کنند. در تحلیل های روزانه روند قیمت در بازار و فارکس یا سایر بازارهای مالی می توان به این شاخص استناد کرده و با بررسی آن نسبت معامله در بازار تصمیم گیری کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که از شاخص میانگین متحرک نمایی در بازار مالی فارکس برای تایید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود و به همین دلیل در بین معامله گران تازه کار و با تجربه از محبوبیت زیادی برخوردار است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به اختصار به آن EMA می گویند یک ابزار ریاضی است که به قیمت های جدید در بازار وزن بیشتر می دهد و در محاسبه میانگین تاثیر قیمت های جدید بیشتر است. یکی از مزیت های این اندیکاتور بدون شک نشان دادن سریع تغییرات قیمتی در روند معاملات روزانه است. این اندیکاتور کاربردی همچنین اطلاعاتی در مورد نقاط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) هم به معامله گران بازار فارکس ارائه می دهد تا براساس آن بتوانند برای معاملات آتی خود در این بازار تصمیم گیری کنند. معمولا از این شاخص کاربردی برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می شود و کاربرد آن برای تازه کاران این بازار هم بسیار راحت است. اندیکاتور مذکور زیرمجموعه ای از شاخص های میانگین متحرک (MA) است و میانگینی از روند حرکت قیمت ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

تفاوت میانگین ساده (SMA) و میانگین نمایی (EMA)

این دو شاخص جز پرکاربردترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس هستند که بر مبنای میانگین متحرک عمل می کنند، تفاوت اصلی این دو شاخص در وزنی است که به داده ها می دهند. در واقع وقتی از میانگین ساده استفاده می کنید، تمام داده ها یا قیمت ها اهمیت برابر دارند و به یک شیوه ساده میانگین آنها محاسبه می شود. برای محاسبه میانگین ساده مقادیر قیمتی از یک بازه زمانی مشخص (مثل 10 روز یا 50 روز) جمع شده و سپس به تعداد تایم ها تقسیم می شوند. این در حالی است که مقدار میانگین نمایی نیز بر اساس داده های مشخصی محاسبه می شود، اما در اینجا قیمت های جدیدتر وزن بیشتری دارند تا قیمت های قدیمی تر که این موضوع باعث می شود EMA به سرعت به تغییرات اخیر قیمت ها نشان دهد و نتایج آن بیشتر از میانگین ساده قابل اعتماد و اتکا باشد.

کاربرد میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است و در بازارهای مالی از جمله فارکس به طور گسترده برای تحلیل روندهای قیمتی و پیش بینی تغییرات قیمت به کار می رود. این ابزار مهم به عنوان یکی از انواع میانگین های متحرک مفهومی مهم دارد و در تحلیل تکنیکال از دستهٔ اندیکاتورها یا شاخص های کاربردی است و از جهت تحلیل روزانه و روند قیمت ها در بازار برای خرید و فروش استفاده می شود. به صورت کلی کاربردهای اصلی میانگین EMA در تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر می شوند:

• تشخیص روندها: میانگین متحرک نمایی به معامله گران کمک می کند تا روندهای قیمتی را تشخیص دهند و از آن برای تعیین اینکه بازار در حال صعود، نزول یا جلوه ای از هر دو استفاده کنند. در واقع معامله گران با تحلیل نتایج این اندیکاتور می توانند به خوبی با تغییرات قیمتی در بازار فارکس آشنا شوند و براساس شرایط خود اقدام به خرید و یا فروش در این بازار کنند.
• معیار پشتیبانی و مقاومت: EMA می تواند به عنوان معیار های پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که قیمت به EMA نزدیک شود، ممکن است به عنوان خط پشتیبانی یا مقاومت عمل کند، بسیاری از معامله گران با پیش بینی نقاط مقاومتی در بازار فارکس موفق به خرید و فروش های پرسودی در این بازار می شوند.

• اشاره به نقاط ورود و خروج: معامله گران از EMA برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال وقتی که قیمت از پایین به بالا از EMA عبور می کند، این ممکن است به عنوان یک نقطه ورود خرید مورد استفاده قرار گیرد.
• ایجاد اندیکاتورهای تکنیکال دیگر: میانگین متحرک نمایی به عنوان یکی از اجزای اصلی بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مانند MACD (میانگین متحرک همراه) و Bollinger Bands مورد استفاده قرار می گیرد.
• تشخیص تغییرات سرعت: تغییر در شیب در این اندیکاتور می تواند به معامله گران نشان دهد که آیا روند قیمتی تغییر سرعت داده است یا به مرحله ای از کمی ترین تغییرات در قیمت رسیده است.
• تایید الگوهای نموداری: همچنین می تواند الگوهای نموداری مانند روزنه ها (flags) و پنرها (pennants) را تایید کند یا تشخیص دهد.
• مدیریت ریسک و مقرره سازی ورود به معامله: میانگین متحرک نمایی می تواند به معامله گران کمک کند تا مقرره سازی ورود به معامله و مدیریت ریسک را بهبود بخشند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

همان طور که در بخش های قبل هم اشاره کردیم، این اندیکاتور به قیمت های جدید وزن بیشتری نسبت به قیمت های قبلی می دهد و به همین دلیل تاثیر قیمت های جدید در این میانگین بیشتر از داده های قدیمی است. همین موضوع باعث شده معامله گران بتوانند به داده های خروجی روی نمودار از میانگین EMA اعتماد بیشتری در مقایسه با میانگین ساده داشته باشد. معمولا معامله گران میانگین متحرک نمایی با دوره های زمانی مختلف بر روی نمودار قیمت در فارکس رسم می کنند. مثلا EMA با دوره 12 روزه و EMA با دوره 26 روزه معمولا برای ساخت شاخص MACD (اندیکاتور تبدیلی متوسطی متحرک) استفاده می شوند. این اندیکاتورها به تحلیل روند و تغییرات قیمت ها کمک می کنند و می توانند به معامله گران در تصمیم گیری های معاملاتی در بازار فارکس کمک کنند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین EMA در بازار فارکس فرمول مشخصی وجود دارد که تنها تفاوت آن با فرمول محاسبه شاخص SMA، وزن دهی است که به قیمت های جدید در این مرحله داده می شود. در این فرمول بازه زمانی هم وارد محاسبه شده و باید زمان مشخصی برای تغییر قیمت ها در نظر گرفت. به صورت کلی می توان از فرمول زیر برای محاسبه میانگین میانگین متحرک نمایی جهت تحلیل روند قیمت ها در بازار فارکس استفاده کرد:

EMA(جدید) = [C – EMA(قبلی)] × (2 / (n + 1)) + EMA(قبلی)

• EMA: متوسط متحرک نمایی جدید
• C: قیمت کنونی (قیمت آخرین معامله)
• EMA(قبلی): متوسط متحرک نمایی قبلی
• n: دوره میانگین میانگین متحرک نمایی است که شما مشخص می کنید. این عدد نمایانگر تعداد نقاط داده ای است که برای محاسبه EMA در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر میانگین EMA(n) از n نقطه داده ای قیمت ساخته می شود.

نحوه استفاده از میانگین EMA

شاخص میانگین متحرک EMA که اغلب از آن در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای تحلیل روند قیمت ها و تعیین سطوح مقاومت و حمایت استفاده می شود. این قابلیت را دارد که از آن به صورت ترکیبی با دیگر شاخص ها و اندیکاتورها هم استفاده شود، در واقع نحوه استفاده از میانگین EMA را می توان براساس کاربرد آن به روش های زیر دسته بندی کرد و در شرایط مختلف با تفسیر وضعیت میانگین میانگین متحرک نمایی نسبت به معامله در بازار فارکس تصمیم گیری داشت. در این بخش قصد داریم به نحوه استفاده از میانگین EMA برای تایید روند، تعیین سطوح مقاومت و حمایت موارد دیگر بپردازیم.

استفاده از EMA برای تایید روند

• اگر برابر با قیمت باشد: این ممکن است نشانه عدم نوسان در بازار باشد.
• اگر بیشتر از قیمت باشد: این ممکن است نشانه بازار صعودی یا احتمال صعودی شدن بازار باشد.
• اگر کمتر از قیمت باشد: این ممکن است نشانه بازار نزولی یا احتمال نزولی شدن بازار باشد.

این تفسیرها توجه به تطابق اندیکاتور EMA با قیمت را در نظر می گیرند و برای تایید روند مفید هستند.

تعیین سطوح مقاومت و حمایت با EMA

• در یک روند صعودی، میانگین میانگین متحرک نمایی می تواند به عنوان سطح حمایت (Support Level) در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، EMA با دوره 100 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی معتبر عمل کند.
• در یک روند نزولی میانگین EMA می تواند به عنوان سطح مقاومت (Resistance Level) در نظر گرفته شود. مثلا EMA با دوره 20 روزه ممکن است به عنوان سطح مقاومت در بازار عمل کند.

استفاده از EMA Ribbon

• EMA Ribbon یک مجموعه از میانگین های متحرک نمایی با بازه های زمانی متفاوت است. وقتی این نوارها هم جهت حرکت می کنند و به سمت بالا حرکت می کنند، این نشانه روند بازار صعودی است. برعکس اگر این نوارها هم جهت با قیمت باشند و به سمت پایین حرکت کنند، روند بازار نزولی است.

مزایا و معایب شاخص میانگین متحرک نمایی

شاخص میانگین متحرک نمایی یکی از ابزارهای کاربردی جهت بررسی و پیش بینی قیمت ها در بازار فارکس است که همچون سایر اندیکاتورها و ابزارها در این بازار مالی مزیت ها و معایب خاص خود را دارد. به همین دلیل معامله گران باید با دقت تصمیم گیری کنند که کدام ابزار برای آنها مناسب است و براساس استراتژی معاملاتی شخصی خود بهترین ابزار را جهت تصمیم گیری برای معاملات انتخاب کنند. شاخص EMA به دلیل اهمیت بیشتر به قیمت های جدید به لحاظ حساسیت به تغییر قیمت ها شاخصی مناسب محسوب می شود و اغلب معامله گران به همین دلیل برای خرید و فروش در بازار فارکس به سراغ نتایج این شاخص می روند. در ادامه به برخی از مزایا و معایب EMA اشاره می شود:

مزایا

• حساسیت به تغییرات جدید: به تغییرات قیمتی جدیدتر حساس تر است. این موضوع به معامله گران این امکان را می دهد که به سرعت به تغییرات جدید در بازار واکنش نشان دهند.
• کارایی در بازارهای با روندهای متغیر: به علت حساسیت بیشتر به تغییرات قیمتی در بازارهایی با روندهای متغیر و نوسانی به خوبی عمل می کند.
• تأیید الگوهای نموداری: می تواند الگوهای نموداری همچون روزنه ها و پنرها را تایید کند یا تشخیص دهد.
• امکان ادغام با سایر اندیکاتورها: از این شاخص به صورت ترکیبی با سایر اندیکاتورها هم می توان به راحتی استفاده کرد.
• معیار پشتیبانی و مقاومت: می تواند به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

معایب

• واقعیت زمانی: ممکن است به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد، اما این امر می تواند نوسانات ناهماهنگ را به وجود آورده و معامله گر را به اشتباه وارد یک معامله یا از یک معامله خارج کند. انتخاب تایم فریم مناسب می تواند تاثیر بزرگی بر عملکرد EMA داشته باشد و در صورت انتخاب نادرست تنظیم نوسانات غیر مطلوبی ایجاد کند.
• حساسیت به نویز قیمتی: حساسیت EMA به تغییرات قیمتی ممکن است باعث شود که این ابزار به نویزهای کوچک در بازار واکنش نشان دهند و شرایط را برای تصمیم گیری های نادرست فراهم کنند.
• عقب ماندگی نسبت به قیمت واقعی: همانند دیگر میانگین های متحرک، EMA بر مبنای داده های گذشته ایجاد می شود و توانایی پیش بینی تغییرات آینده با توجه به اطلاعات گذشته را ندارد.
• فقدان اطلاعات قیمتی تاریخی: در محاسبه میانگین متحرک نمایی، برخی از اطلاعات قیمتی تاریخی کمتر از دیگر میانگین های متحرک محسوب می شوند. این ممکن است اطلاعات مهمی را از دست بدهد.

چطور از شاخص میانگین متحرک نمایی به صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها استفاده کنیم؟

همان طور که در ابتدا هم اشاره کردیم، این میانگین این قابلیت را دارد که از آن به صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها استفاده شود. در این استراتژی ترکیبی با استفاده از سه اندیکاتور EMA، MACD و RSI، دو سیگنال اصلی برای معامله گران تولید می شود. استفاده از این استراتژی ترکیبی به معامله گران امکان می دهد تا با استفاده از ترکیب میانگین متحرک نمایی برای تشخیص روند، MACD برای تایید روند و RSI برای ارزیابی قدرت خریداران و فروشندگان، تصمیمات معاملاتی بهبود یابد. این ترکیب به معامله گران اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت بازار ارائه می دهد و احتمال کاهش ریسک معاملات را افزایش می دهد.

• سیگنال خرید: برای ورود به معامله به شرطی که مکدی (MACD) زیر سطح صفر قرار گیرد و از پایین به سمت بالا خط سیگنال MACD را قطع کند. همچنین، اندیکاتور RSI باید زیر سطح 60 قرار داشته باشد. این شرایط می توانند نشانگر آمادگی برای خرید باشند.
• سیگنال فروش: برای خروج از معامله به شرطی که خط اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به سمت پایین میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند. همچنین، اندیکاتور RSI باید در سطح 30 و بالاتر قرار داشته باشد. این شرایط ممکن است نشانگر آمادگی برای فروش باشند.

سخن پایانی

اندیکاتور فارکس در واقع ابزارهایی برای کمک به معامله گران این بازار مالی هستند تا الگوها، نقاط ورود و خروج معاملات و تغییرات قیمت ها را شناسایی کرده و تصمیم گیری معاملاتی خود را بهبود ببخشند. میانگین متحرک نمایی یک شاخص کاربردی در این بازار است، EMA با توجه به توجه به اطلاعات قیمتی جدیدتر به شما کمک می کند تا به روندهای قیمتی اخیر در بازار فارکس دقت بیشتری داشته باشید و به تدریج به تغییرات قیمتی حساس تر می شود تا به شما در تصمیم گیری های معاملاتی کمک کند.

سوالات متداول

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) که در بازارهای مالی به آن KC هم می گویند، یک شاخص و اندیکاتور بسیار مهم است که معامله گران می توانند با استفاده از آن، تشخیص روند و تغییر جهت روند را پیش بینی کنند. این اندیکاتور که شباهت زیادی به اندیکاتور باند های بولینگر دارد، دارای یک خط بالایی و یک خط پایینی است که این خطوط در دو طرف نمودار قیمت رسم می شوند تا یک کانال قیمتی را ایجاد کنند. خط بالایی در این اندیکاتور به عنوان خط مقاومت نمایانگر حداکثر قیمت ها و خط پایینی به عنوان خط پشتیبان نمایانگر حداقل قیمت ها در یک بازۀ زمانی معین است. کانال کلتنر به عنوان یک ابزار تحلیلی برای شناسایی موقعیت بازار و پیش بینی حرکت قیمت استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر یک ابزار رایج برای پیش بینی روند بازارهای مالی همچون فارکس است که بیش تر در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود؛ به این اندیکاتور دکلتنر کانال هم می گویند. چستر دبلیو کلتنر این اندیکاتور را ایجاد کرده است که برای تحلیل نمودارهای قیمتی و شناسایی محدوده های قیمتی هم از آن استفاده می کنند. اندیکاتور کانال کلتنر ابتدا توسط چستر دبلیو کلتنر در دهۀ 1960 میلادی ابداع شد و در دهۀ 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت. نسخۀ مورد استفادۀ امروزی این اندیکاتور درواقع همان نسخۀ توسعه یافته توسط لیندا بردفورد است. کانال کلتنر می تواند به تصمیم گیری در مورد ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی کمک کند. این ابزار تحلیلی بسیار مفید برای معامله گران و سرمایه گذارانی است که به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات هستند. این اندیکاتور از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• خط میانی: این خط معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت را نشان می دهد و از آن به عنوان خط مرجع استفاده می شود.
• خط بالایی: نوار بالایی این اندیکاتور به عنوان دو برابر مقدار متوسط محدودۀ واقعی (ATR) بالاتر از خط میانی رسم می شود.
• خط پایینی: نوار پایینی هم دو برابر مقدار ATR پایین تر از خط میانی را نشان می دهد.

نحوه محاسبه اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر معمولاً با استفاده از مقادیر میانگین متحرک نمایی (EMA) و محدودۀ واقعی (ATR) محاسبه می شود. دورۀ میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولاً بین 15 تا 40 روز متغیر است و با توجه به استراتژی معامله این عدد تعیین می شود. نوار بالایی کانال دو برابر مقدار متوسط محدودۀ واقعی (ATR) بالاتر از EMA قرار می گیرد و نوار پایینی هم دو برابر ATR پایین تر از EMA تنظیم می شود. دستورالعمل های مربوط به محاسبۀ این اندیکاتور به صورت زیر است:

• محاسبۀ میانگین متحرک نمایی (EMA):
  • ابتدا برای محاسبۀ میانگین متحرک نمایی (EMA) باید یک دورۀ زمانی مشخص کنید؛ مثلاً 20 یا 50 روز.
  • برای هر نقطۀ داده در نمودار قیمتی، EMA محاسبه می شود.
  • میانگین متحرک نمایی برای اولین نقطه برابر با قیمت اولیه است و برای نقاط بعدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

EMA جدید = (قیمت جدید – EMA قبلی) * (2 / (دوره + 1)) + EMA قبلی

 

• محاسبه محدودۀ واقعی (ATR):
  • برای محاسبۀ محدودۀ واقعی (ATR)، نیاز به داشتن یک دورۀ زمانی مشخص دارید؛ مثلاً 14 روز.
  • ATR برای هر نقطۀ داده در نمودار قیمتی محاسبه می شود.
  • ATR از تغییرات حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (Low) در دورۀ مشخص استفاده می کند.
• محاسبۀ نوارهای کانال کلتنر:
  • خط میانی کانال کلتنر معمولاً برابر با EMA قیمت است که در مرحلۀ اول محاسبه شده است.
  • نوار بالایی کانال به عنوان خط علوی تنظیم می شود و برابر با EMA قیمت اصلی به اضافۀ دوبرابر ATR محاسبه شده در مرحلۀ دوم است.
  • نوار پایینی کانال به عنوان خط پایینی تنظیم می شود و برابر با EMA قیمت اصلی منهای دوبرابر ATR محاسبه شده در مرحلۀ دوم است.

با اعمال این محاسبات به نقاط داده در نمودار قیمت، شما می توانید خطوط اندیکاتور کانال کلتنر را به طور دقیق برای تحلیل نمودارهای قیمتی خود ایجاد کنید و برای شناسایی محدوده های قیمتی در نمودار استفاده نمایید.

در آموزش اندیکاتور کانال کلتنر باید در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی در بازارهای مالی مختلف ازجمله فارکس است که به شکل دو خط بالا و پایین به همراه یک خط میانی نشان داده می شود. وقتی خط های بالا و پایین به صورت صعودی قرار دارند، نشان دهندۀ بازار صعودی هستند. وقتی خطوط به صورت نزولی هستند و قیمت به سمت پایین حرکت می کند، بازار شرایط افت را در پیش گرفته و در حال نزول است. وقتی خطوط افقی هستند و قیمت بین آن ها در نوسان است، بازار به عنوان خنثی تعبیر می شود. همچنین این اندیکاتور می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. از این ابزار که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، معامله گران برای تحلیل روند بازار، تشخیص تغییرات مومنتوم و تصمیم گیری در معاملات خود استفاده می کنند.

چگونه از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنیم؟

کانال کلتنر یک ابزار تحلیلی دینامیک است که در بازارهای مالی همچون فارکس و یا رمزارزها از آن به شیوه های مختلف استفاده می شود. وقتی نوار بالایی و پایینی کانال کلتنر به صورت صعودی قرار دارد و قیمت به طور مداوم نزدیک به نوار بالایی حرکت می کند، معامله گران این شرایط را به عنوان نمایش دهندۀ بازار صعودی تفسیر می کنند. همچنین اگر کانال به صورت نزولی باشد و قیمت به طور مداوم در نزدیکی نوار پایین کانال حرکت کند، بازار به عنوان نزولی در نظر گرفته شده و اغلب معامله گران براساس این روند نسبت به خرید و یا فروش تصمیم گیری لازم را انجام می دهند. وقتی کانال کلتنر در وضعیت افقی قرار دارد و قیمت بین دو نوار بالایی و پایینی در حال نوسان است، معامله گران این وضعیت را به عنوان بازار خنثی تفسیر کرده و تلاش می کنند در سقف کانال فروشنده و در کف آن خریدار باشند.

روش استفاده از کانال کلتنر

همانطورکه در مقدمه هم اشاره کردیم، کانال کلتنر یک اندیکاتور بسیار کاربردی برای ارزیابی روند قیمتی در بازارهای مالی است که شباهت زیادی به اندیکاتور باندهای بولنیگر دارد. آموزش کانال کلتنر و استفاده از آن به شما کمک می کند تا روند بازار را ارزیابی کرده و تصمیم گیری های بهتری در معاملات فارکس داشته باشید. دقت کنید که این روش تنها یکی از جنبه های تحلیل تکنیکال است و باید با سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیلی همچون باندهای بولینگر ترکیب شود تا تصمیمات معاملاتی بیش تر قابل اتکا باشد. به صورت کلی، روش استفاده از این اندیکاتور به شرح زیر است:

• نصب اندیکاتور: ابتدا باید این اندیکاتور را به نمودار قیمت در نرم‎ افزار معاملاتی خود اضافه کنید. این اندیکاتور عموماً در بخش اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی نرم افزارهای معاملاتی موجود است.
• بررسی خطوط کانال: کانال کلتنر شامل سه خط است: خط بالایی، خط وسط و خط پایین. خط وسط به عنوان خط میانگین متحرک نمایی (EMA) عمل می کند و معمولاً میانگین از قیمت های بالا و پایین در یک دورۀ زمانی خاص است.
• تشخیص روند: وقتی قیمت از خط بالایی کانال کلتنر بالاتر برود، می تواند نشان دهندۀ شروع یک روند صعودی باشد و بالعکس، اگر قیمت از خط پایین کانال خارج شود، این می تواند نشان دهندۀ شروع یک روند نزولی باشد و ممکن است زمان خوبی برای فروش محسوب شود.
• استفاده از خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت: اگر قیمت بین خط بالایی و پایینی کانال جلو و عقب حرکت می کند، از خطوط بالایی و پایینی می توانید به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.
• توجه به تغییر مومنتوم: هنگامی که قیمت به یک خط کانال نزدیک می شود و سپس به سمت دیگر حرکت می کند، این روند معمولاً نشان دهندۀ تغییر مومنتوم است.

مقایسه اندیکاتور باندهای بولینگر با کلنتر

کانال کلتنر و باندهای بولینگر هر دو ابزار تحلیل تکنیکال کاربردی در معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی هستند؛ اما شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. کانال کلتنر با استفاده از میانگین متحرک نمایی و محاسبۀ خطوط بالا و پایین براساس متغیر ATR به شما نشان می دهد که چگونه قیمت ها به روند واکنش می دهند؛ درحالی که باندهای بولینگر با استفاده از میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد بیش تر به شکل «خرید افراطی» و «فروش افراطی» تمایل دارند. همچنین، کانال کلتنر با توجه به تغییرات قیمت، حساس تر عمل می کند و برای معامله گرانی مناسب است که به دنبال پیش بینی دقیق از روند قیمت ها هستند.

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر می توانند در اتخاذ تصمیمات معاملاتی به معامله گران کمک کنند. برای موفقیت در معاملات فارکس داشتن مهارت و تجربۀ لازم و همچنین مدیریت ریسک ضروری است. همچنین توصیه می شود که قبل از ورود به معاملات واقعی، تمرین و آموزش کافی داشته باشید. به صورت کلی، در معاملاتی که با استفاده از شاخص کانال کلتنر انجام می شود، سه استراتژی زیر بیش تر از سایر روش ها مورد توجه است:

• استراتژی عقب نشینی (Pullback)

در این استراتژی، معامله گر به دنبال روند صعودی یا نزولی است که از کانال کلتنر خارج شده و سپس به خط میانی کانال باز می گردد. معامله گر برای ورود به معامله در یک روند صعودی، به دنبال قیمتی می گردد که از خط بالایی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد. معامله گر در روند نزولی ممکن است به دنبال قیمتی باشد که از خط پایینی کانال خارج شده و سپس به خط میانی بازگشته باشد.

• استراتژی شکست (Breakout)

استراتژی شکست تلاش می کند تا وقوع حرکت های جهت دار مهم تری را تشخیص دهد. در این استراتژی معامله گر در ابتدای حرکت از خط میانی کانال وارد می شود و امیدوار است که به حرکت های بزرگ تری در جهت معامله ای قوی تر برسد. قبل از ورود به معامله با این استراتژی اطمینان حاصل کنید که کانال کلتنر به صورت افقی و صاف است. همچنین می توانید از اندیکاتورهای دیگری برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

• ترکیب استراتژی عقب نشینی و شکست

برخی معامله گران از ترکیب این دو استراتژی برای ورود و خروج از بازارها استفاده می کنند. انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار در این روش اهمیت زیادی در موفقیت معامله گر دارد.

مزایا و معایب کانال کلتنر

شاخص کانال کلتنر نوسانات را براساس بالا و پایین قیمت یک دارایی یا جفت ارز اندازه گیری می کند. استفاده از این شاخص به عنوان یک قسمت از استراتژی معاملاتی می تواند مزایا و معایب خاص خود را برای معامله گران داشته باشد. به صورت کلی، مزایا و معایب معیار کانال کلتنر در معاملات بازارهای مالی مختلف به شرح زیر است:

مزایا

• تشخیص روند بازار: این اندیکاتور به شما کمک می کند تا روند بازار را به خوبی تشخیص دهید. زمانی که نوارهای کانال به صورت صعودی باشند، احتمالاً بازار در حال رشد و زمانی که به صورت نزولی باشند، بازار در حال افت است.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت: از نوارهای کانال می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار استفاده کرد. این امر به شما کمک می کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشید.
• تشخیص تغییرات مومنتوم: اگر قیمت به طور مداوم به یکی از نوارهای کانال برخورد کند و سپس به سمت دیگری برود، می تواند به شما اشاره کند که روند مومنتوم تغییر کرده است.

معایب

• ممکن است سیگنال های معاملاتی نادرست باشند: برخی از معامله گران ممکن است به سیگنال های معاملاتی این اندیکاتور اعتماد نکنند؛ زیرا برخی از پیش بینی ها با این اندیکاتور نادرست است.
• وابستگی به بازار: این اندیکاتور ممکن است در بازارهای مختلف به شکل متفاوت عمل کند. بنابراین، شما باید آن را با در نظر گرفتن نوع بازار خود سفارشی کنید.
• عدم پیش بینی تمام جنبه ها: این اندیکاتور فقط یک جنبه از بازار را مورد بررسی قرار می دهد و سایر عوامل مانند اخبار و رویدادهای اقتصادی را در نظر نمی گیرد.

سخن پایانی

اندیکاتورهای فارکس درواقع ابزارهایی هستند که از آن ها برای کمک به معامله گران این بازار مالی استفاده می شود تا معامله گران الگوها، نقاط ورود و خروج معاملات و تغییرات قیمت ها را شناسایی کرده و تصمیم گیری معاملاتی خود را بهبود ببخشند. با استفاده از کانال کلتنر و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر می توان به بهبود تصمیمات معاملاتی در بازار فارکس کمک کرد. تمرین و تجربه همیشه به شما کمک می کند تا با این اندیکاتور بهتر آشنا شوید و روند های بازار را بهتر تحلیل کنید.

سوالات متداول

 اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون توسط فردی به نام توشر در سال ۱۹۹۵ به وجود آمده است. این اندیکاتور به نسبت اندیکاتور های دیگر  جدیدتر می باشد. ویژگی اصلی آن  این است که به طور کلی این را مشخص می کند که سهم روند دارد یا خیر ؟ و در صورتی که روند داشته باشد ، قدرت آن روند را تخمین می زند.

اندیکاتور آرون از دو قسمت  که از یکدیگر جدا می باشند تشکیل شده است :

۱٫ آرون بالا

۲٫ آرون پایین

که دوره زمانی استانداردی که برای آرون بالا و آرون پایین تنظیم شده است ، معمولا ۲۵ روزه می باشد.

آرون بالا و پایین در خط مرکزی که مقدارش ۵۰ می باشد نوسان می کند و محدوده ای در آن قراردارد بین  ۰ تا ۱۰۰ است . آرون بالا بر پایه بیشترین قیمت می باشد و آرون پایین هم بر مبنای کمترین قیمت ها تنظیم شده است. زمانی که یک روند صعودی در حال تشکیل شدن می باشد (بازار گاوی می باشد)  آرون بالا ، بالای خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون پایین در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد. اما زمانی که روند سهم میل به نزولی شدن دارد (بازار خرسی در حال شکل گیری است ) ، آرون پایین بالاتر از خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون بالا در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد.

شکل زیر نماد وگردش است در نمودار روزانه که نزولی و صعودی شدن سهم را با استفاده از اندیکاتور آرون و موقعیت قرار گرفتن آن طبق خط ۵۰ به خوبی مشخص شده است.

با استفاده از اندیکاتور آرون سه موقیعت معاملاتی را می توان در نظر گرفت :

۱٫ هرزمانی که  خطوط آرون بالا و آرون پایین بایکدیگر موازی باشند ، می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که سهم در دورره تثبیت خودش به سر می برد و معامله گران باید منتظر باشند تا حجم معاملات و قیمت سهم افزایش پیدا کند و بعد موقعیت معاملاتی خودشان را تغییر دهند.

۲٫ زمانی که آرون بالا ، آرون پایین را به سمت بالا قطع می کند ، سیگنال مبنی بر شروع یک روند صعودی می باشد. و عکس این قضیه هم وجود دارد . به این صورت که وقتی آرون پایین ، آرون بالا را به سمت بالا قطع کند می تواند سیگنالی مبنی بر شروع یک روند نزولی باشد.

۳٫ در نظر گرفتن محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ که آرون در آن نوسان می کند.

توشر با استفاده از آرون بالا و آرون پایین سیگنال های زیر را برای سهم  در نظر گرفته است :

۱٫ زمانی که آرون بالا بالای مزر ۷۰ قرار می گیرد ، نشان از روند صعودی قوی دارد.

۲٫ هرگاه آرون پایین در محدوده بالای مرز ۷۰ قرار بگیرد ، روند نزولی قوی را بیان می کند.

۳٫ وقتی که آرون بالا زیر مزر ۵۰ قرار بگیرد ، هشداری مبنی بر اینکه روند صعودی ضعیف شده است ، به حساب می آید.

۴٫ زمانی که آرون پایین زیر محدوده ۵۰ قرار بگیرد ، سیگنالی مبنی بر  اینکه روند نزولی ضعیف  است ،محسوب می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور آرون 

آرون بالا :

آرون پایین :

اسیلاتور آرون :

نحوه اضافه کردن آرون در نرم افزار مفید تریدر ۵ در  آموزش اندیکاتور آرون (Aroon)

بعد از اینکه Aroon را دانلود کردید ، بعد از نصب آن در قسمت  search بالای نرم افزار  Aroon را نوشته و بعد نرم افزار در قسمت پایین می آورد . به شکل زیر توجه نمایید :

در پایین نرم افزار گزینه ی Aroon را انتخاب کرده فقط دقت نمایید که Aroon oscilator  را انتخاب نکنید ، فقط Aroon   شکل زیر راهنمایی می کند :

با کلیک به روی Aroon به صورت شکل زیر می شود :

و بعد با Drag  کردن Aroon  به صفحه نرم افزار اضافه می شود. به صورت شکل زیر :

نتیجه گیری

آرون اندیکاتوری است که به معامله گر کمک می کند تا روند صعودی ، نزولی بازار را شناسایی کند . زمانی که روند بازار تغییر می کند ، معامله  گران هم باید هم رویکرد معاملاتی خودشان را تغییر دهند . اندیکاتور آرون این امکان را برای  معامله گران فراهم می کند که مسیر حرکت بازار را در چها رچوب زمانی مختلف در سهم به راحتی شناسایی کنند. پس در درجه نخست به کمک این اندیکاتور روند را در سهم شناسایی می کنیم.