میانگین متحرک ساده که در اصطلاح به آن SMA هم گفته می‌شود در واقع یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که از آن برای پیش بینی قیمت‌ها در این بازار پرتلاطم استفاده می‌کنند. یادگیری و کار با این شاخص بسیار آسان است و همین موضوع باعث شده بسیاری از معامله گران تازه کار هم به راحتی بتوانند از آن برای تفسیر قیمت‌ها و پیش بینی روند بازار استفاده کنند. در ادامه قصد داریم به صورت کامل روش روش میانگین متحرک ساده و مزیت‌های استفاده از آن برای معامله گران فارکس را شرح دهیم با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.
میانگین متحرک ساده چیست؟
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار به آن SMA می‌گویند یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است. این مفهوم به معنای یک متوسط ریاضی از قیمت‌های یک دارایی مالی در یک بازه زمانی خاص است. برای محاسبه میانگین SMA در فارکس یا هر بازار مالی دیگر شما باید ابتدا یک بازه زمانی را مشخص کنید (به عنوان مثال، 10 روز، 50 روز یا 200 روز)، سپس قیمت‌های پایانی این بازه زمانی را اضافه کنید و نتیجه را به تعداد روزهای بازه تقسیم کنید تا براساس میانگین بازار بتوانید از قیمت‌ها یک پیش بینی داشته باشید. از این شاخص معمولا برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، زیرا قابلیت اتکا به نتایج این شاخص محدود است و نمی‌توان با استفاده از آن پیش بینی‌ها بلند مدت از روند قیمت در فارکس داشت. برای درک بهتر اندیکاتور SMA، باید بدانید که این اندیکاتور میانگین روند قیمت کلی دارایی است که از تقسیم مجموع آخرین قیمت‌ها بر تعداد زمان‌های یک دوره‌ی انتخابی محاسبه می‌شود.
انواع میانگین SMA
شاخص SMA در فارکس به صورت کلی به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی می‌شود. هر دو SMA معمولا به عنوان خطوط روی نمودار قیمت، نمایش داده می‌شوند و به عنوان اندیکاتورهای معاملاتی و همچنین به عنوان ابزار تاییدی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند. تقاطع این دو خط معمولا مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در روند قیمتی باشد.
- SMA کوتاه مدت: این خط نشان دهنده میانگین قیمت‌های دارایی در یک بازه زمانی کوتاه‌تر است. مثلاً یک SMA 50 روزه به معنای میانگین قیمت‌های بسته شدن دارایی در 50 روز گذشته است. این خط به عنوان یک مؤشر برای روند قیمتی کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
- SMA بلند مدت: این خط نمایانگر میانگین قیمت‌های دارایی در یک بازه زمانی بلندمدت‌تر است. به عنوان مثال، یک SMA 200 روزه به معنای میانگین قیمت‌های بسته شدن دارایی در 200 روز گذشته است. این خط به عنوان یک مؤشر برای روند قیمتی بلندمدت عمل می‌کند.
کاربرد استراتژی SMA یا اندیکاتور میانگین متحرک ساده
استفاده از میانگین متحرک ساده به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و کریپتوکارنسی‌ها بسیار رایج است، این اندیکاتور می‌تواند در تحلیل روند قیمتی و تصمیم‌گیری در معاملات مفید باشد. توجه داشته باشید که SMA ممکن است برای تجارت و تحلیل استراتژی‌های معاملاتی مختلف با ترکیب با دیگر اندیکاتورها و اطلاعات بیشتر استفاده شود. برخی از کاربردهای رایج این اندیکاتور کاربردی به شرح زیر است:
- تشخیص روند بازار: یکی از کاربردهای اصلی میانگین متحرک ساده تشخیص و نمایش روند بازار است. هنگامی که قیمت‌ها بالاتر از این میانگین قرار دارند، این نشان‌دهنده روند صعودی است، و هنگامی که قیمت‌ها پایین‌تر قرار دارند، این نشان‌دهنده روند نزولی است.
- تأیید معاملات: معامله‌گران ممکن است میانگین متحرک ساده را برای تایید وقتی معامله کنندگان وارد یا خارج از بازار می‌شوند، مورد استفاده قرار دهند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌های یک دارایی به طور موقت بالاتر از SMA بروند و سپس به آن بیافتند و دوباره بالا بروند، معامله‌گر ممکن است این رفتار را به عنوان تاییدی برای ورود به معامله تعبیر کند.
- ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش: معامله‌گران ممکن است این اندیکاتور را برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنند. برای مثال، وقتی SMA با دوره زمانی کوتاه (مانند 5 روز) از دوره زمانی بلندمدت (مانند 200 روز) تلاقی کند و SMA کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشد، این ممکن است به عنوان سیگنال خرید تفسیر شود. برعکس، وقتی SMA کوتاه‌مدت پایین‌تر باشد، این ممکن است به عنوان سیگنال فروش تعبیر شود.
- استفاده از محافظتی: این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. اگر قیمت‌ها به سمت SMA حرکت کنند و از آن عبور کنند، SMA می‌تواند به عنوان نقطه مقاومت تعبیر شود. به طور نمونه اگر قیمت‌ها در زمانی به SMA برخورد کرده و از آن عبور کنند، این ممکن است به عنوان نقطه مقاومت تفسیر شود.
فرمول SMA
میانگین متحرک ساده در واقعیت یک میانگین از قیمت‌های یک دارایی دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. این میانگین با جمع کردن قیمت‌های آخرین دوره‌ی زمانی و تقسیم بر تعداد دوره‌ها در آن بازه محاسبه می‌شود. این دوره می‌تواند هر چیزی از 3 روز تا 1 سال و حتی بیشتر باشد. در واقعیت SMA به تنهایی به ما نشان می‌دهد که روند قیمتی یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص به سمت بالا یا پایین می‌رود. از طرف دیگر در بازار فارکس دارایی‌ها معمولا تغییرات سریع‌تری در بازه‌های زمانی کوتاه و تغییرات کندتری در بازه‌های زمانی بلندمدت دارند. نحوه محاسبه متوسط متحرک ساده بسیار آسان است، این اندیکاتور با جمع کردن قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی خاص و تقسیم این جمع بر تعداد روزها یا دوره‌ها در آن بازه زمانی مطابق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
SMA = (nقیمت1 + قیمت2 + … + قیمت) / n
نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده
استفاده از شاخص SMA در تحلیل تکنیکال معاملات فارکس به شما این امکان را می‌دهد تغییرات روند قیمتی را بررسی کنید و تصمیم‌های معاملاتی خود را با استفاده از نتایج تحلیل‌ها بگیرید. برای شروع، باید دوره زمانی را انتخاب کنید، معمولا مقادیر متداول برای این دوره شامل 20، 50، و 200 روز هستند. همچنین، باید تصمیم بگیرید که از قیمت باز، بسته، بالا یا پایین برای محاسبه SMA استفاده کنید. تنظیمات متفاوت ممکن است به نتایج متفاوت منجر شوند. این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک ابزار تایید معاملات مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت‌ها از SMA عبور کنند و در یک روند قوی قرار بگیرند، این روند ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. برعکس وقتی قیمت‌ها از SMA عبور کرده و به یک روند نزولی وارد شوند، این ممکن است به عنوان سیگنال فروش تفسیر شود. البته به صورت کلی از SMA نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد، زیرا نتیجه آن به تنهایی قابل اتکا نیست و شما باید از این اندیکاتور در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر همچون MACD استفاده کنید تا تصمیم‌گیری‌های بهتری برای معاملاتتان داشته باشید. در مورد میانگین متحرک ساده، دو الگوی معاملاتی پرکاربرد به نام تقاطع مرگ و تقاطع طلایی وجود دارد، این دو الگو معاملاتی می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در مورد جهت روند قیمتی کمک کنند.
- تقاطع مرگ (Death Cross): زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین SMA 50 روزه خط میانگین SMA 200 روزه را به سمت پایین قطع می‌کند. این الگو به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود که به معنی احتمال کاهش قیمت در آینده است.
- تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت خط میانگین SMA بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند. این الگو نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت در آینده است. اگر حجم معاملاتی نیز در این بازه زمانی افزایش یابد، این سیگنال به عنوان یک سیگنال صعودی بسیار معتبر محسوب می‌شود.
مزایا و معایب SMA در تحلیل تکنیکال
برای بهره بردن بهتر از میانگین متحرک ساده، معامله‌گران معمولا این اندیکاتور را با دیگر اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی ترکیب می‌کنند و همچنین میانگین متحرک ساده را در مواردی استفاده می‌کنند که بهترین تطابق را با شرایط معاملاتی دارد. استفاده از شاخص SMA در تحلیل تکنیکال دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:
مزایا
- آسانی و سادگی: این اندیکاتور به عنوان یکی از ابزارهای ساده تکنیکال برای تحلیل قیمت‌ها شناخته می‌شود. این ابزار برای معامله‌گران تازه‌کار نیز آسان است و به آنها کمک می‌کند تغییرات روند قیمتی را در طول زمان درک کنند.
- تشخیص روند: SMA به عنوان یک اندیکاتور معمولی برای تشخیص روند بازار وجود دارد. اگر قیمت‌ها بالاتر از میانگین باشند، این نشان می‌دهد که بازار در حال حرکت به سمت بالا است، و اگر قیمت‌ها پایین‌تر از SMA باشند، این نشان می‌دهد که بازار در حال حرکت به سمت پایین است.
- مناسب برای بازه‌های زمانی مختلف: همچنین می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. معامله‌گران می‌توانند دوره‌های SMA را تطبیق دهند تا به تجزیه و تحلیل روندهای کوتاه مدت یا بلندمدت بپردازند.
معایب
- تاخیر در تشخیص تغییرات: یکی از معایب اصلی SMA این است که این اندیکاتور به ما اطلاع می‌دهد که یک تغییر در روند قیمتی رخ داده است پس از آنکه اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، SMA دارای تاخیر زمانی است و به تأیید تغییرات قیمتی نیاز دارد.
- عدم تطبیق به خوبی با بازارهای حاکم: به علاوه، ممکن است در بازارهای با رفتارهای غیر معمول یا متقلب مانند بازارهای جانشین ترکیب نکند. در مواجهه با بازارهای نوسانی یا بازارهای با حجم کم معاملات، SMA ممکن است به عنوان ابزار ناکارآمد تصور شود.
- عدم تمیز میان سیگنال‌های کاذب و واقعی: این ابزار ممکن است سیگنال‌های کاذب را ایجاد کند، به ویژه هنگامی که بازار در حال نوسان یا جنبش های کوچک دارد. این ممکن است باعث ایجاد معاملات ناموفق شود.
- محدودیت در پیش‌بینی تغییرات شدید: از آنجایی که میانگین متحرک ساده بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود، نمی‌تواند تغییرات ناگهانی یا حاد را پیش‌بینی کند. بنابراین برای تجارت در بازارهای با تغییرات شدید، معامله‌گران ممکن است به اندیکاتورهای دیگر تکنیکال معتمد شوند.
سخن پایانی
در بازارهای نوسانی معامله‌گران از میانگین متحرک ساده به عنوان یک ابزار معاملاتی برای هموار کردن نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند تا به تشخیص روند قیمتی بپردازند. وقتی SMA به سمت بالا حرکت می‌کند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار معاملاتی فارکس در حال افزایش است و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کند، این نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. معامله‌گران می‌توانند با تنظیم بازه زمانی مختلف برای میانگین‌های حرکتی از تحلیل دقیق‌تر و دامنه گسترده‌تری از روند قیمتی بهره‌مند شوند. از آنجا که SMA به تنهایی نمی‌تواند تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری را فراهم کند، معمولا آن را با سایر شاخص‌های معاملاتی ترکیب می‌شود تا خوانش دقیق تری از بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهد و خطاها در تحلیل قیمتی کاهش یابند.
سوالات متداول
میانگین ( Simple Moving Average) یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، است. این اندیکاتور برای ارائه یک تصویر ملموس‌تر از تغییرات قیمت در طول زمان و همچنین هموار کردن تأثیرات نوسانات قیمتی استفاده می‌شود.
هرچه بازه‌ی زمانی برای میانگین‌های حرکتی طولانی‌تر باشد، میانگین این ابزار هموارتر است و وضعیت دقیق‌تر و جامع‌تری از روند قیمتی ارز دیجیتال موردنظر می‌دهد. همچنین هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، نوسانات بیشتری را در روند قیمتی شاهد خواهیم بود، اما مزیت آن این است که خوانش آن به‌روزتر و نزدیک‌تر به مقدار فعلی آن خواهد بود. در نتیجه، بسته به نیاز شما هر کدام مزایای خودشان را دارند.
از این شاخص معمولا برای معاملات کوتاه مدت در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌کنند.
بله، امکان استفاده از این اندیکاتور به تنهایی هم وجود دارد. اما توصیه نمی‌شود چرا که احتمال بروز خطا در تمامی شاخص‌های معاملاتی وجود دارد و بهتر است که برای کم کردن احتمال خطا از شاخص‌های دیگری در کنار شاخص میانگین SMA استفاده کرد.
